Ključni stubovi upravljanja rizicima u bankarskom sistemu: ICAAP i ILAAP
Interni proces procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i Interni proces procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP) predstavljaju temeljne mehanizme za procjenu kapitala i likvidnosti banaka. Ovi procesi su ključni za upravljanje kapitalom i likvidnošću, osiguravaju regulatornu usklađenost te daju smjernice za dugoročnu održivost banke.
Regulatorni okvir
- FBA i ABRS: Odluka o internom procesu procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti sa Smjernicama
- Smjernice ECB-a (ECB Guide to the Internal Capital Adequacy, ECB Guide to the Internal Liquidity Adequacy)
- SREP zahtjevi
ICAAP: Osnova za procjenu adekvatnosti kapitala
- Procjena kapitala iz ekonomske i normativne perspektive
- Procjena internog kapitala i regulatornih zahtjeva
- Izloženost materijalnim rizicima u srednjoročnom periodu
- Stres testiranje i dokazivanje otpornosti kapitala
Izazovi u primjeni ICAAP-a
- Identifikacija, mjerenje i kontrola značajnih rizika
- Testiranje otpornosti na stres
- Definisanje internog kapitala
- Usklađivanje sa regulatornim zahtjevima
- Izrada izvještaja o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a
ILAAP: Temelj procjene adekvatnosti likvidnosti
- Procjena strukture izvora finansiranja
- Stresni scenariji likvidnosti
- Održavanje adekvatnih likvidnosnih rezervi
Ključne regulatorne tačke u ILAAP-u
- Okvir za upravljanje rizikom likvidnosti i izvora finansiranja
- Strategija i plan izvora finansiranja
- Upravljanje kolateralima i internim likvidnosnim zahtjevima
- Mehanizmi raspodjele i upravljanje unutardnevnom likvidnošću
- Testiranje otpornosti likvidnosti na stres
- Plan za likvidnost u nepredviđenim slučajevima
- Popratna dokumentacija
Integracija ICAAP-a i ILAAP-a u strateško upravljanje
- Integracija rezultata u poslovne planove i odluke
- Uloga kontrolnih funkcija u jačanju transparentnosti
- Priprema sveobuhvatnog izvještaja o primjeni ICAAP-a i ILAAP-a
- Izazovi s ljudskim resursima (nedostatak ili fluktuacija)
Program: ICAAP & ILAAP
Praktičan pregled primjene oba procesa, s međunarodnim primjerima i specifičnostima tržišta regije (BiH, Crna Gora, Hrvatska, Srbija). Program uključuje:
- Interpretaciju ključnih regulatornih zahtjeva
- Primjenu EU smjernica (ECB, EBA)
- Identifikaciju, mjerenje i procjenu značajnih rizika
- Testiranje otpornosti na stres
- Određivanje internih kapitalnih i likvidnosnih zahtjeva
- Povezivanje kapitala, likvidnosti i strateškog upravljanja
- Pripremu dokumentacije
Cilj programa
Osnažiti učesnike za unapređenje upravljanja kapitalom i likvidnošću, kvalitet izvještavanja i otpornost institucija na stresne scenarije.
Za koga je program namijenjen?
- Risk menadžere
- Finansije i ALM funkcije
- Kontrolne funkcije (RM, IR, Compliance)
Spremni da ojačate otpornost vaše banke? Prijavite se i unaprijedite proces upravljanja kapitalom i likvidnošću na nivou koji se očekuje od savremenih institucija.
Days
Hours
Minutes
Seconds
