Od regulatorne usklađenosti do strateškog upravljanja kapitalom i likvidnošću.
Interni proces procjene adekvatnosti kapitala (ICAAP) i interni proces procjene adekvatnosti likvidnosti (ILAAP) predstavljaju ključne komponente sistema upravljanja rizicima i finansijske stabilnosti banke.
Njihova svrha nije samo ispunjavanje regulatornih zahtjeva, već pravovremeno prepoznavanje rizika, procjena kapitalnih i likvidnosnih potreba te jačanje otpornosti banke u različitim poslovnim i stresnim scenarijima.
U savremenom regulatornom okruženju, kvalitet ICAAP-a i ILAAP-a sve više zavisi od njihove povezanosti s poslovnom strategijom, upravljanjem podacima, testiranjem otpornosti na stres i procesima donošenja odluka.
RISKA pruža specijalizovane edukacije i savjetodavnu podršku bankama i finansijskim institucijama u razumijevanju, razvoju i unapređenju ICAAP i ILAAP procesa, uz povezivanje regulatornih zahtjeva, međunarodnih dobrih praksi i praktične primjene.
Ključne oblasti ICAAP-a i ILAAP-a
| Regulatorni i supervizorski okvir
Razumijevanje regulatornih zahtjeva i očekivanja supervizora, uključujući:
Odluke i smjernice Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) i Agencije za bankarstvo Republike Srpske (ABRS).
Smjernice Evropske centralne banke (ECB) za ICAAP i ILAAP.
Relevantne smjernice Evropskog bankarskog autoriteta (EBA).
Povezanost ICAAP-a i ILAAP-a s procesom supervizorskog pregleda i procjene (SREP).
| ICAAP – interna procjena adekvatnosti kapitala
Razvoj i unapređenje procesa procjene adekvatnosti kapitala iz normativne i ekonomske perspektive, uz fokus na:
Identifikaciju i procjenu materijalno značajnih rizika.
Procjenu internih kapitalnih potreba i regulatornih zahtjeva.
Kapitalno planiranje u srednjoročnom periodu.
Testiranje otpornosti kapitala na stres.
Povezivanje kapitalnih potreba s poslovnim planovima i strategijom rizika.
| ILAAP – interna procjena adekvatnosti likvidnosti
Unapređenje procesa procjene likvidnosti i održivosti izvora finansiranja kroz:
Procjenu strukture i stabilnosti izvora finansiranja.
Planiranje likvidnosnih potreba i održavanje odgovarajućih rezervi.
Upravljanje kolateralima i unutardnevnom likvidnošću.
Razvoj stresnih scenarija likvidnosti.
Planiranje likvidnosti u nepredviđenim okolnostima.
| Testiranje otpornosti na stres
Razvoj i primjena metodologija stres-testiranja kapitala i likvidnosti, uključujući definisanje scenarija, procjenu uticaja na finansijsku poziciju banke i korištenje rezultata u upravljačkim odlukama.
| Upravljanje podacima i novi rizici
Unapređenje kvaliteta podataka, metodologija i informacionih procesa koji podržavaju ICAAP i ILAAP.
Posebnu pažnju posvećujemo izazovima povezanim s:
Upravljanjem podacima i principima BCBS 239.
Primjenom modela i umjetne inteligencije (AI/ML).
Tehnološkim, klimatskim i geopolitičkim rizicima.
Dokumentovanjem metodologija i transparentnošću procjena.
| Integracija ICAAP-a i ILAAP-a u strateško upravljanje
Povezivanje procjena kapitala i likvidnosti s poslovnom strategijom, procesom planiranja, definisanjem sklonosti preuzimanju rizika i odlukama upravljačkih tijela.
Poseban fokus je na ulozi kontrolnih funkcija, odgovornostima i kvalitetu izvještavanja.
RISKA stručni program: ICAAP & ILAAP
Od regulatornih zahtjeva do praktične primjene.
RISKA razvija i realizuje specijalizovane stručne edukacije iz oblasti ICAAP-a i ILAAP-a, povezujući regulatorne zahtjeve, međunarodne smjernice i iskustva iz bankarskog sektora.
Program obuhvata praktične primjere i specifičnosti regulatornog okruženja u Bosni i Hercegovini i regiji.
Šta učesnici dobijaju?
Jasnije razumijevanje ICAAP i ILAAP regulatornog okvira i supervizorskih očekivanja.
Praktičan pristup identifikaciji, mjerenju i procjeni značajnih rizika.
Razumijevanje normativne i ekonomske perspektive kapitala.
Znanja potrebna za unapređenje stres-testiranja kapitala i likvidnosti.
Smjernice za povezivanje ICAAP-a i ILAAP-a s poslovnom strategijom i procesom odlučivanja.
Praktične preporuke za kvalitetniju dokumentaciju, izvještavanje i internu koordinaciju.
Kome je program namijenjen?
Program je prvenstveno namijenjen zaposlenima u bankama i drugim finansijskim institucijama koji učestvuju u procesima upravljanja kapitalom, likvidnošću i rizicima:
Risk menadžerima i stručnjacima za upravljanje rizicima.
Zaposlenima u finansijama, riznici i ALM funkcijama.
Zaposlenima u kontrolingu i strateškom planiranju.
Internoj reviziji i funkciji usklađenosti poslovanja.
Rukovodiocima i članovima upravljačkih tijela koji učestvuju u nadzoru ICAAP i ILAAP procesa.
Fleksibilni modeli edukacije i savjetodavne podrške
RISKA programi mogu se realizovati kroz:
Otvorene stručne edukacije uživo.
Interne edukacije prilagođene potrebama pojedinačne institucije.
Online edukacije i interaktivne radionice.
Individualizovanu savjetodavnu podršku u unapređenju ICAAP i ILAAP procesa.
Sadržaj i dinamika prilagođavaju se regulatornom okruženju, organizacionoj strukturi i potrebama učesnika.
ICAAP & ILAAP – online program uskoro dostupan
Uskoro na RISKA online platformi!
Razvijamo online program ICAAP & ILAAP koji će omogućiti samostalno i fleksibilno usvajanje znanja iz oblasti procjene adekvatnosti kapitala i likvidnosti.
Program je zamišljen kao podrška stručnom usavršavanju zaposlenih u bankarskom sektoru, s fokusom na regulatorne zahtjeve, metodologije i praktičnu primjenu ICAAP i ILAAP procesa.
Dok pripremamo novi program, istražite ostale edukacijske sadržaje koji su već dostupni na RISKA platformi.
Od regulatorne obaveze do kvalitetnijih poslovnih odluka
Kvalitetni ICAAP i ILAAP procesi nisu samo dokumentacija koja se priprema za supervizora. Oni predstavljaju važne upravljačke instrumente za razumijevanje rizika, planiranje kapitala i likvidnosti te jačanje dugoročne otpornosti banke.
Kontaktirajte nas za stručnu edukaciju ili savjetodavnu podršku prilagođenu vašoj instituciji.
