Modeli donose moć predviđanja, ali i rizik pogrešnih odluka. Upravljanje modelima mora biti strukturirano, transparentno i nezavisno.

U eri sve veće oslonjenosti na kvantitativne metode i algoritamske odluke, banke koriste različite modele – od procjene kreditne sposobnosti i rezervisanja, preko tržišnih i likvidnosnih rizika, do ICAAP-a, stres testiranja i poslovnog planiranja. Upravo zato, adekvatno upravljanje modelima postaje esencijalno za integritet, konzistentnost i sigurnost procesa odlučivanja.

Model Risk Management (MRM) obuhvata strukturu, procese i kontrole koje osiguravaju da su modeli pravilno razvijeni, primjenjeni, nadgledani i periodično preispitivani – uz minimizaciju rizika pogrešnih rezultata i neadekvatnih odluka.

Usluge koje pružamo uključuju:

• Izgradnju ili unapređenje okvira za upravljanje modelima – u skladu sa regulatornim očekivanjima
• Definisanje politike upravljanja modelima i metodologije procjene rizika modela, uključujući klasifikaciju, matricu kritičnosti i procese validacije.
• Pomoć u uspostavljanju Registra modela, sa jasnim opisom svrhe, opsega, metodologije, odgovornosti i statusa svakog modela.
• Procjenu rizika modela kroz razvoj MRM pokazatelja, model inventory održavanje, te analizu potencijalnih propusta i pogrešnih pretpostavki.
• Podršku u validaciji modela – nezavisnoj, tehničkoj i poslovnoj – uključujući kvantitativnu procjenu performansi (back-testing, benchmarking, stabilnost).
• Trening i osnaživanje ključnih funkcija (risk management, interna revizija, poslovne jedinice) za prepoznavanje i nadzor rizika modela.
• Integraciju upravljanja modelima u ICAAP, stres testiranje, rezervisanja (MSFI 9) i druga relevantna područja.

Zašto je ovo važno za vašu banku?

Loše kalibrisan ili pogrešno upotrijebljen model može dovesti do pogrešnih kreditnih odluka, podcijenjenih ii precijenjenih rezervisanja, neadekvatnog kapitala i narušenog povjerenja. Regulatori sve više očekuju da banke imaju sveobuhvatan pristup upravljanju modelima – ne samo tehnički, već i upravljački. Profesionalno vođen MRM okvir omogućava transparentnost, odgovornost i otpornost banke na greške u analitičkim temeljima poslovanja.